Améliorer la gestion du risque de crédit avec MCEX de Nikkei FTRI

Nikkei améliore la gestion du risque de crédit avec MCEX.

TOKYO, JAPON, 10 septembre 2023/EINPresswire.com/ — L’activité principale des banques est le prêt, ce qui fait de la gestion du risque de crédit (CRM) l’aspect le plus important de leur gestion. En termes simples, le « risque de crédit » fait référence au risque que l’argent prêté ne soit pas restitué. Les actifs calculés en tenant compte du risque de crédit sont appelés « actifs pondérés en fonction du risque de crédit », et les banques sont tenues de maintenir un certain ratio de fonds propres disponibles par rapport à ces actifs. Ce type de réglementation découle de ce que l’on appelle les accords de Bâle, qui se positionnent comme les règlements fondamentaux qui soutiennent la stabilité financière.

Les premiers accords de Bâle, à savoir Bâle I, ont été mis en œuvre dans les années 1980, mais c’est Bâle II qui a rapproché le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit du style actuel.*1 Bâle II.a récemment adopté l’approche fondée sur les notations internes (NI) en plus de l’approche standard, qui permettait aux banques d’utiliser des modèles internes pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques de crédit. L’utilisation de l’IRB nécessite l’approbation des autorités, mais de nombreuses banques régionales au Japon visent toujours à adopter la NI parce qu’elle offre divers avantages, tels qu’un CRM plus sophistiqué, une gestion plus efficace et l’effet RP. Cependant, on sait que sans aide, l’adoption et le maintien de la CISR imposent un fardeau considérable aux employés, car des tests statistiques fondés sur un grand nombre de perspectives doivent être effectués et le savoir-faire concernant la théorie utilisée dans le test et les résultats doit être transmis.*2

*1 En 2023, il est toujours utilisé dans un cadre révisé, Bâle III.

*2 Bâle III. exige la validation des principaux paramètres de risque et du système de notation sous-jacent.

Nikkei Financial Technology Research Institute (Nikkei FTRI) fournit MCEX, un outil d’analyse statistique spécialisé dans l’amélioration du niveau de CRM en termes d’efficacité et de qualité. Il soutient de nombreuses banques depuis le début des années 2000, lorsque la transition vers la CISR a commencé. Nikkei FTRI est en mesure d’offrir de nombreux avantages grâce à MCEX en toute confiance, y compris le fait qu’il peut utiliser le savoir-faire du RTI pour tester et construire des modèles sans code, acquérir un manuel sur la théorie statistique derrière chaque caractéristique, assister aux séminaires du FTRI et obtenir un soutien adapté à certains besoins (voir également Fig. 1).

【Fig 1. Comparaison entre MCEX et d’autres outils】

MCEX possède une variété de caractéristiques indispensables pour tester et construire le système CRM, y compris les tests basés sur la précision ordinale, qui est connue comme le point le plus important, les tests de notation à l’aide de la théorie des comparaisons multiples, qui est l’un des concepts les plus avancés en statistique, et les caractéristiques des modèles d’arborescence (voir également Fig 2). Ces fonctionnalités sont suffisamment qualifiées pour les avancées CRM.In De plus, la « fonction Excel Add-in », qui permet aux utilisateurs d’utiliser les principales fonctionnalités MCEX comme fonction Excel, est également disponible sur un PC sur lequel MCEX est installé.

【Fig2. Principales caractéristiques de MCEX】

MCEX est largement utilisé comme outil essentiel pour le CRM par les banques japonaises depuis environ 20 ans, depuis son lancement, et nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de la part des utilisateurs.

・L’introduction de MCEX a réduit le temps requis pour un test CRM d’environ 2 mois à 9 heures!

・Le temps réduit a été consacré à la compréhension des caractéristiques plus détaillées des modèles de notation. En conséquence, il a été constaté que même au sein de la même catégorie (industrie de production), les performances étaient excellentes dans l’industrie automobile, mais médiocres dans l’industrie de la fabrication alimentaire. En réponse à cela, FTRI a réussi à améliorer son CRM en distinguant les catégories qui reposent sur le modèle de notation et celles qui accordent de l’importance à d’autres évaluations.

Malgré les commentaires ci-dessus, l’environnement entourant le CRM des banques est devenu encore plus complexe ces dernières années; par exemple, il existe les problèmes de fraude financière sophistiquée et la façon dont ils utilisent les modèles d’IA. Le FTRI espère contribuer au développement ultérieur des banques, et donc de l’économie dans son ensemble, grâce à une analyse statistique basée sur l’évolution future du MCEX.

N’hésitez pas à nous contacter.
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